[파이썬 코드] pandas, RSI

 

[이전]

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def RSI(data):
    theta = 14 #RSI 주기
    delta = data['Close'].diff(1) # 다음 값과의 차이
    delta = delta.dropna() # NaN 값 제거

    Up = delta.copy() # 결과 복사
    Down = delta.copy() # 결과 복사

    Up[Up < 0] = 0 # RS 값 구하기 위한 0 보다 큰 값만 정렬
    Down[Down > 0] = 0 # RS 값 구하기 위한 0 보다 작은 값만 정렬

    data['Up'] = Up # DataFrame에 추가
    data['Down'] = Down # DataFrame에 추가

    AU = data['Up'].rolling(window=theta).mean() # 0 보다 큰 값들의 14일 평균 값
    AD = abs(data['Down'].rolling(window=theta).mean()) # 0 보다 작은 값들의 14일 평균 값

    RS = AU / AD

    RSI = 100.0 - (100.0 / (1.0 + RS))

    data['AU'] = AU # DataFrame에 추가
    data['AD'] = AD # DataFrame에 추가
    data['RS'] = RS # DataFrame에 추가
    data['RSI'] = RSI # DataFrame에 추가

    return data # RSI Function 결과 값 리턴

df = RSI(df)

df.to_csv('stock.csv') # DataFrame을 csv 파일로 저장

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[결과]

 

                      High         Low         Open      ...          AD        RS        RSI
Date                                                              ...                                 
2010-01-04  16180.0  16000.0  16060.0  ...         NaN       NaN        NaN
2010-01-05  16580.0  16300.0  16520.0  ...         NaN       NaN        NaN
2010-01-06  16820.0  16520.0  16580.0  ...         NaN       NaN        NaN
2010-01-07  16820.0  16260.0  16820.0  ...         NaN       NaN        NaN
2010-01-08  16420.0  16120.0  16400.0  ...         NaN       NaN        NaN
...                        ...               ...            ...      ...           ...           ...           ...
2020-12-23  74000.0  72300.0  72400.0  ...  264.285714  2.135135  68.103448
2020-12-24  78800.0  74000.0  74100.0  ...  264.285714  2.702703  72.992701
2020-12-28  80100.0  78200.0  79000.0  ...  264.285714  2.567568  71.969697
2020-12-29  78900.0  77300.0  78800.0  ...  207.142857  3.275862  76.612903
2020-12-30  81300.0  77300.0  77400.0  ...  207.142857  3.448276  77.519380

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